AMC Optionskette AMC Entertainment Holdings, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±7.4% (2.75–3.19) · ATM IV 85.5% · P/C Open Interest 0.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.41 | 1.68 | 44 | 55 | 595.9% | 0.99 | 0.0303 | -0.002 | 1.5 | 0 | 0.0100 | 16 | 196 | 317.8% | -0.01 | 0.0303 | -0.003 |
| 0.9600 | 1.05 | 68 | 265 | 278.0% | 0.97 | 0.0951 | -0.004 | 2 | 0 | 0.0100 | 1 | 762 | 196.2% | -0.03 | 0.0952 | -0.004 |
| 0.4600 | 0.5200 | 460 | 7,719 | 119.3% | 0.91 | 0.3921 | -0.007 | 2.5 | 0.0100 | 0.0200 | 215 | 13.1K | 124.8% | -0.09 | 0.3926 | -0.007 |
| 0.1000 | 0.1100 | 19.0K | 18.6K | 92.6% | 0.48 | 1.5017 | -0.014 | 3 | 0.1100 | 0.1200 | 2,329 | 4,240 | 78.5% | -0.52 | 1.5089 | -0.014 |
| 0.0200 | 0.0300 | 8,111 | 12.2K | 129.4% | 0.14 | 0.5337 | -0.011 | 3.5 | 0.4400 | 0.6000 | 99 | 172 | -0.86 | 0.5355 | -0.011 | |
| 0 | 0.0100 | 1,416 | 8,075 | 144.3% | 0.07 | 0.2371 | -0.008 | 4 | 0.8900 | 1.18 | 11 | 203 | 168.1% | -0.93 | 0.2377 | -0.008 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Oct 23, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.