ALLY catena di opzioni Ally Financial Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±7.0% (35.27–40.57) · ATM IV 29.8% · P/C open interest 0.37
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.00 | 18.80 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0500 | 47 | 93.7% | -0.00 | 0.0013 | -0.002 | ||||
| 14.00 | 15.80 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 23 | 0 | 0.0500 | 22 | 74.7% | -0.01 | 0.0025 | -0.002 | ||||
| 12.00 | 13.80 | 3 | 1.00 | 0.0015 | 0.000 | 25 | 0 | 0.0500 | 22 | 63.3% | -0.01 | 0.0040 | -0.003 | |||
| 9.20 | 10.90 | 68.4% | 0.99 | 0.0043 | -0.001 | 28 | 0 | 0.0500 | 42 | 142 | 47.6% | -0.02 | 0.0087 | -0.004 | ||
| 7.40 | 8.70 | 1 | 11 | 55.2% | 0.99 | 0.0094 | -0.002 | 30 | 0 | 0.1000 | 2 | 381 | 42.2% | -0.03 | 0.0155 | -0.006 |
| 4.70 | 5.60 | 19 | 43.1% | 0.95 | 0.0358 | -0.008 | 33 | 0.1500 | 0.2000 | 179 | 1,517 | 35.8% | -0.09 | 0.0418 | -0.010 | |
| 3.80 | 4.70 | 40.9% | 0.91 | 0.0566 | -0.011 | 34 | 0.2000 | 0.3000 | 35 | 1,108 | 33.1% | -0.13 | 0.0590 | -0.012 | ||
| 3.00 | 3.80 | 4 | 38.7% | 0.84 | 0.0841 | -0.016 | 35 | 0.3500 | 0.4500 | 43 | 1,297 | 31.8% | -0.20 | 0.0804 | -0.015 | |
| 2.15 | 2.90 | 8 | 13 | 34.2% | 0.75 | 0.1101 | -0.020 | 36 | 0.6000 | 0.7500 | 45 | 481 | 31.8% | -0.29 | 0.1016 | -0.019 |
| 1.65 | 1.85 | 36 | 69 | 30.7% | 0.62 | 0.1263 | -0.022 | 37 | 0.9000 | 1.05 | 86 | 483 | 29.9% | -0.40 | 0.1174 | -0.021 |
| 1.10 | 1.25 | 36 | 9,602 | 29.5% | 0.50 | 0.1302 | -0.022 | 38 | 1.35 | 1.60 | 1 | 261 | 30.0% | -0.52 | 0.1246 | -0.021 |
| 0.7000 | 0.8500 | 66 | 207 | 29.4% | 0.37 | 0.1229 | -0.020 | 39 | 1.95 | 2.20 | 10 | 456 | 29.7% | -0.65 | 0.1212 | -0.019 |
| 0.4000 | 0.5000 | 229 | 7,458 | 28.2% | 0.25 | 0.1052 | -0.016 | 40 | 2.25 | 3.40 | 479 | 30.5% | -0.76 | 0.1057 | -0.016 | |
| 0.2000 | 0.3000 | 12 | 128 | 27.7% | 0.16 | 0.0811 | -0.012 | 41 | 3.00 | 3.80 | 4 | 547 | 19.3% | -0.86 | 0.0814 | -0.011 |
| 0.0500 | 0.2000 | 3 | 122 | 27.0% | 0.10 | 0.0574 | -0.008 | 42 | 3.90 | 5.10 | 323 | 30.0% | -0.92 | 0.0561 | -0.007 | |
| 0.0500 | 0.1000 | 2 | 87 | 27.9% | 0.07 | 0.0407 | -0.006 | 43 | 4.80 | 5.70 | 4 | 144 | -0.95 | 0.0386 | -0.005 | |
| 0 | 0.4500 | 1 | 1,151 | 40.9% | 0.05 | 0.0298 | -0.005 | 44 | 5.80 | 7.30 | 25 | 41.7% | -0.96 | 0.0274 | -0.004 | |
| 0 | 0.4500 | 1 | 279 | 45.1% | 0.04 | 0.0219 | -0.004 | 45 | 6.80 | 8.10 | 3 | 252 | 39.7% | -0.97 | 0.0195 | -0.003 |
| 0 | 0.0500 | 139 | 32.3% | 0.03 | 0.0163 | -0.004 | 46 | 7.60 | 9.30 | 53 | 43.5% | -0.98 | 0.0138 | -0.002 | ||
| 0 | 0.2500 | 978 | 46.4% | 0.02 | 0.0120 | -0.003 | 47 | 8.30 | 10.40 | 231 | 29.1% | -0.99 | 0.0098 | -0.001 | ||
| 0 | 0.2000 | 54 | 47.7% | 0.01 | 0.0090 | -0.002 | 48 | 9.30 | 11.40 | 36 | 33.4% | -0.99 | 0.0070 | -0.000 | ||
| 0 | 0.3500 | 243 | 56.9% | 0.01 | 0.0067 | -0.002 | 49 | 10.30 | 12.30 | 2 | -0.99 | 0.0049 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0500 | 16 | 1,191 | 43.5% | 0.01 | 0.0050 | -0.001 | 50 | 11.40 | 13.30 | 4 | 40.7% | -1.00 | 0.0035 | 0.000 | |
| 0 | 0.0500 | 836 | 55.7% | 0.00 | 0.0012 | -0.000 | 55 | 16.30 | 18.40 | 56.4% | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.