ALLY chuỗi quyền chọn Ally Financial Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±16.2% (31.38–43.52) · ATM IV 31.9% · Open interest P/C 1.27
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.00 | 13.80 | 1 | 48.4% | 0.95 | 0.0103 | -0.002 | 25 | 0.1500 | 0.2500 | 256 | 40.8% | -0.06 | 0.0109 | -0.004 | ||
| 7.70 | 8.80 | 32 | 36.8% | 0.87 | 0.0256 | -0.006 | 30 | 0.3000 | 1.00 | 96 | 35.7% | -0.14 | 0.0261 | -0.006 | ||
| 4.20 | 5.20 | 9 | 35.2% | 0.68 | 0.0460 | -0.009 | 35 | 1.85 | 2.05 | 1 | 445 | 33.4% | -0.33 | 0.0469 | -0.009 | |
| 3.20 | 3.40 | 18 | 31.5% | 0.58 | 0.0514 | -0.010 | 37 | 2.70 | 2.85 | 203 | 32.4% | -0.43 | 0.0525 | -0.010 | ||
| 2.60 | 3.10 | 30 | 31.6% | 0.53 | 0.0530 | -0.010 | 38 | 3.10 | 3.40 | 116 | 32.3% | -0.49 | 0.0542 | -0.010 | ||
| 2.20 | 2.50 | 528 | 30.6% | 0.47 | 0.0537 | -0.010 | 39 | 3.70 | 4.00 | 89 | 31.9% | -0.54 | 0.0549 | -0.010 | ||
| 1.80 | 2.05 | 29 | 30.0% | 0.42 | 0.0533 | -0.009 | 40 | 3.90 | 4.60 | 157 | 29.4% | -0.59 | 0.0547 | -0.009 | ||
| 1.60 | 1.85 | 41 | 30.9% | 0.37 | 0.0519 | -0.009 | 41 | 4.40 | 5.50 | 5 | 29.5% | -0.65 | 0.0537 | -0.009 | ||
| 1.20 | 1.45 | 44 | 30.3% | 0.33 | 0.0498 | -0.009 | 42 | 5.70 | 6.10 | 41 | 32.7% | -0.69 | 0.0522 | -0.008 | ||
| 1.05 | 1.15 | 53 | 29.5% | 0.28 | 0.0470 | -0.008 | 43 | 6.40 | 6.90 | 34 | 32.6% | -0.74 | 0.0504 | -0.008 | ||
| 0.8500 | 1.00 | 2 | 53 | 29.8% | 0.24 | 0.0438 | -0.007 | 44 | 6.50 | 7.80 | 12 | 27.6% | -0.79 | 0.0485 | -0.007 | |
| 0.7000 | 0.7500 | 1 | 55 | 29.6% | 0.20 | 0.0401 | -0.006 | 45 | 7.30 | 8.70 | 7 | 27.2% | -0.83 | 0.0460 | -0.007 | |
| 0.4500 | 0.6500 | 2 | 33 | 29.0% | 0.17 | 0.0361 | -0.006 | 46 | 8.20 | 9.60 | 27.1% | -0.87 | 0.0422 | -0.006 | ||
| 0.1500 | 0.9000 | 43 | 30.5% | 0.14 | 0.0321 | -0.005 | 47 | 9.10 | 10.50 | 5 | 25.7% | -0.91 | 0.0373 | -0.005 | ||
| 0.1000 | 0.7500 | 61 | 30.5% | 0.12 | 0.0284 | -0.004 | 48 | 9.90 | 11.40 | -0.93 | 0.0315 | -0.004 | ||||
| 0.2000 | 0.3500 | 8 | 28.8% | 0.10 | 0.0252 | -0.004 | 49 | 10.80 | 12.50 | -0.95 | 0.0262 | -0.003 | ||||
| 0.2000 | 0.3000 | 88 | 29.8% | 0.09 | 0.0224 | -0.004 | 50 | 11.70 | 13.50 | -0.96 | 0.0215 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.2500 | 16 | 32.3% | 0.05 | 0.0132 | -0.003 | 55 | 16.60 | 18.80 | -0.99 | 0.0073 | 0.000 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.