ALL цепочка опционов The Allstate Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.2% (230.30–266.00) · ATM IV 30.6% · P/C открытого интереса 2.08
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 86.60 | 90.70 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 160 | 0 | 2.15 | 91.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | |||||
| 81.60 | 85.80 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 165 | 0 | 2.15 | 86.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | |||||
| 76.60 | 80.90 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 170 | 0 | 2.15 | 9 | 80.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | ||||
| 71.60 | 75.90 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 175 | 0 | 2.15 | 4 | 75.7% | -0.00 | 0.0003 | -0.005 | ||||
| 66.70 | 70.90 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 180 | 0 | 2.15 | 5 | 70.7% | -0.00 | 0.0004 | -0.006 | ||||
| 61.80 | 66.00 | 0.99 | 0.0006 | -0.001 | 185 | 0 | 2.20 | 63 | 66.1% | -0.01 | 0.0006 | -0.009 | ||||
| 56.80 | 60.90 | 1 | 0.99 | 0.0009 | -0.006 | 190 | 0 | 2.25 | 87 | 61.6% | -0.01 | 0.0009 | -0.013 | |||
| 52.70 | 55.60 | 2 | 41.4% | 0.98 | 0.0014 | -0.011 | 195 | 0 | 2.30 | 128 | 57.0% | -0.02 | 0.0014 | -0.018 | ||
| 48.10 | 50.60 | 12 | 41.8% | 0.98 | 0.0020 | -0.018 | 200 | 0.2000 | 0.4000 | 1 | 223 | 40.0% | -0.02 | 0.0020 | -0.024 | |
| 38.50 | 41.20 | 7 | 40.0% | 0.95 | 0.0039 | -0.038 | 210 | 0.3500 | 0.7500 | 5 | 2,028 | 36.3% | -0.05 | 0.0039 | -0.043 | |
| 29.00 | 31.80 | 31 | 35.4% | 0.90 | 0.0070 | -0.067 | 220 | 0.7000 | 1.30 | 2 | 390 | 32.6% | -0.10 | 0.0071 | -0.071 | |
| 20.60 | 23.00 | 2 | 562 | 33.4% | 0.81 | 0.0113 | -0.101 | 230 | 2.40 | 2.80 | 1,014 | 1,678 | 32.8% | -0.19 | 0.0115 | -0.104 |
| 13.50 | 14.50 | 12 | 635 | 30.5% | 0.67 | 0.0157 | -0.130 | 240 | 4.70 | 5.30 | 1,008 | 518 | 30.9% | -0.33 | 0.0159 | -0.133 |
| 8.20 | 8.60 | 12 | 440 | 30.3% | 0.50 | 0.0180 | -0.141 | 250 | 9.10 | 9.80 | 19 | 92 | 30.8% | -0.50 | 0.0184 | -0.144 |
| 4.10 | 4.60 | 22 | 397 | 29.4% | 0.33 | 0.0166 | -0.126 | 260 | 14.20 | 15.90 | 2 | 28.3% | -0.68 | 0.0172 | -0.129 | |
| 1.90 | 2.35 | 7 | 383 | 29.5% | 0.19 | 0.0126 | -0.094 | 270 | 21.40 | 24.40 | 27.8% | -0.83 | 0.0133 | -0.097 | ||
| 0.7500 | 1.55 | 2 | 19 | 31.2% | 0.10 | 0.0081 | -0.060 | 280 | 30.40 | 33.10 | -0.92 | 0.0090 | -0.064 | |||
| 0.2500 | 0.9000 | 18 | 32.3% | 0.05 | 0.0046 | -0.036 | 290 | 40.20 | 42.70 | -0.98 | 0.0051 | -0.039 | ||||
| 0 | 2.25 | 1 | 43.6% | 0.02 | 0.0025 | -0.020 | 300 | 49.90 | 54.00 | 37.9% | -1.00 | 0.0004 | -0.030 | |||
| 0 | 2.10 | 5 | 48.5% | 0.01 | 0.0013 | -0.011 | 310 | 59.90 | 64.00 | 43.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||
| 0 | 2.15 | 54.1% | 0.01 | 0.0007 | -0.006 | 320 | 69.90 | 74.00 | 48.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 0.9500 | 50.8% | 0.00 | 0.0004 | -0.003 | 330 | 79.90 | 84.00 | 52.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 2.15 | 63.9% | 0.00 | 0.0002 | -0.002 | 340 | 89.90 | 94.00 | 57.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 2.15 | 68.5% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 350 | 99.90 | 104.00 | 61.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 2.15 | 72.8% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 360 | 109.90 | 114.00 | 65.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 2.15 | 77.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 370 | 119.90 | 124.00 | 69.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.