ALL цепочка опционов The Allstate Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.1% (222.73–267.23) · ATM IV 27.6% · P/C открытого интереса 1.06
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 118.70 | 122.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 125 | 0 | 2.20 | 340 | 95.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 113.70 | 117.90 | 2 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 130 | 0 | 2.20 | 25 | 90.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 108.80 | 112.90 | 61 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 135 | 0 | 1.25 | 293 | 77.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 103.80 | 107.80 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 140 | 0 | 2.20 | 76 | 81.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||||
| 98.90 | 103.00 | 45.4% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 145 | 0 | 2.25 | 185 | 77.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | |||
| 93.90 | 98.00 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 150 | 0 | 2.25 | 3 | 73.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | ||||
| 88.90 | 92.90 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 155 | 0 | 2.25 | 14 | 69.1% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | ||||
| 84.00 | 88.10 | 10 | 41.7% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 160 | 0 | 2.25 | 29 | 65.1% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | ||
| 79.00 | 83.10 | 10 | 33.4% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 165 | 0 | 2.30 | 21 | 61.4% | -0.01 | 0.0004 | -0.006 | ||
| 74.10 | 78.00 | 27 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 170 | 0 | 2.35 | 50 | 57.9% | -0.01 | 0.0006 | -0.007 | |||
| 69.00 | 73.20 | 8 | 27.8% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 175 | 0 | 0.7500 | 57 | 43.6% | -0.01 | 0.0008 | -0.010 | ||
| 64.20 | 68.10 | 2 | 30.8% | 0.99 | 0.0010 | -0.002 | 180 | 0 | 0.3500 | 77 | 35.9% | -0.02 | 0.0011 | -0.012 | ||
| 59.10 | 63.20 | 2 | 21.9% | 0.98 | 0.0013 | -0.006 | 185 | 0.0500 | 0.4000 | 46 | 34.4% | -0.02 | 0.0015 | -0.016 | ||
| 54.70 | 58.20 | 16 | 34.4% | 0.97 | 0.0018 | -0.011 | 190 | 0.1000 | 0.5500 | 224 | 33.6% | -0.03 | 0.0020 | -0.020 | ||
| 50.00 | 53.30 | 23 | 34.1% | 0.96 | 0.0024 | -0.016 | 195 | 0.1500 | 0.8500 | 60 | 33.1% | -0.04 | 0.0026 | -0.025 | ||
| 45.30 | 48.50 | 21 | 33.5% | 0.95 | 0.0032 | -0.023 | 200 | 0.5500 | 1.00 | 1 | 124 | 32.9% | -0.06 | 0.0034 | -0.030 | |
| 36.60 | 39.20 | 130 | 33.5% | 0.91 | 0.0054 | -0.038 | 210 | 1.10 | 1.70 | 1 | 215 | 30.9% | -0.10 | 0.0056 | -0.044 | |
| 27.90 | 29.80 | 51 | 30.2% | 0.84 | 0.0083 | -0.057 | 220 | 1.95 | 3.10 | 153 | 29.0% | -0.17 | 0.0084 | -0.061 | ||
| 20.00 | 22.00 | 178 | 29.1% | 0.74 | 0.0116 | -0.075 | 230 | 4.70 | 5.30 | 10 | 216 | 29.1% | -0.27 | 0.0116 | -0.077 | |
| 13.50 | 15.20 | 1 | 530 | 28.2% | 0.61 | 0.0142 | -0.086 | 240 | 7.00 | 8.80 | 251 | 26.9% | -0.40 | 0.0142 | -0.088 | |
| 8.70 | 9.50 | 1 | 256 | 27.4% | 0.47 | 0.0150 | -0.088 | 250 | 12.90 | 13.90 | 142 | 28.0% | -0.54 | 0.0151 | -0.088 | |
| 4.20 | 5.60 | 482 | 25.5% | 0.33 | 0.0137 | -0.078 | 260 | 17.60 | 20.50 | 45 | 25.6% | -0.69 | 0.0138 | -0.077 | ||
| 2.65 | 3.10 | 355 | 26.2% | 0.21 | 0.0110 | -0.063 | 270 | 25.20 | 28.30 | 12 | 25.1% | -0.80 | 0.0110 | -0.059 | ||
| 0.9000 | 1.80 | 145 | 25.4% | 0.13 | 0.0080 | -0.046 | 280 | 33.90 | 36.80 | 24.1% | -0.88 | 0.0083 | -0.043 | |||
| 0.5500 | 1.05 | 197 | 26.6% | 0.08 | 0.0053 | -0.032 | 290 | 43.30 | 46.70 | 25.7% | -0.94 | 0.0070 | -0.036 | |||
| 0.3000 | 0.6500 | 281 | 27.7% | 0.05 | 0.0034 | -0.021 | 300 | 52.80 | 56.90 | -0.99 | 0.0039 | -0.035 | ||||
| 0.1500 | 0.5500 | 21 | 29.8% | 0.03 | 0.0022 | -0.014 | 310 | 62.70 | 66.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | ||||
| 0 | 2.25 | 3 | 41.0% | 0.02 | 0.0014 | -0.009 | 320 | 72.70 | 76.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | ||||
| 0 | 2.20 | 2 | 44.4% | 0.01 | 0.0009 | -0.006 | 330 | 82.70 | 86.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | ||||
| 0 | 2.15 | 4 | 47.6% | 0.01 | 0.0006 | -0.004 | 340 | 92.70 | 96.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | ||||
| 0 | 2.15 | 2 | 50.9% | 0.00 | 0.0004 | -0.003 | 350 | 102.70 | 106.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | ||||
| 0 | 2.15 | 2 | 54.0% | 0.00 | 0.0002 | -0.002 | 360 | 112.70 | 116.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.