ALB цепочка опционов Albemarle Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±41.8% (56.27–137.12) · ATM IV 51.1% · P/C открытого интереса 0.96
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 48.00 | 52.50 | 30 | 59.7% | 0.92 | 0.0024 | -0.003 | 50 | 2.04 | 2.96 | 25 | 56.4% | -0.07 | 0.0024 | -0.009 | ||
| 44.00 | 47.20 | 52 | 53.6% | 0.90 | 0.0030 | -0.005 | 55 | 2.73 | 4.00 | 242 | 55.2% | -0.10 | 0.0031 | -0.011 | ||
| 40.60 | 43.60 | 43 | 53.8% | 0.88 | 0.0036 | -0.008 | 60 | 3.80 | 4.90 | 58 | 53.9% | -0.12 | 0.0037 | -0.013 | ||
| 37.00 | 40.65 | 34 | 54.0% | 0.85 | 0.0042 | -0.010 | 65 | 5.15 | 6.70 | 41 | 54.5% | -0.15 | 0.0043 | -0.015 | ||
| 33.50 | 36.90 | 255 | 51.9% | 0.82 | 0.0048 | -0.012 | 70 | 6.65 | 8.05 | 66 | 53.5% | -0.18 | 0.0049 | -0.016 | ||
| 30.50 | 33.95 | 32 | 51.7% | 0.78 | 0.0054 | -0.014 | 75 | 8.60 | 10.15 | 51 | 53.9% | -0.22 | 0.0055 | -0.018 | ||
| 28.00 | 31.25 | 27 | 52.1% | 0.75 | 0.0059 | -0.016 | 80 | 10.25 | 11.35 | 107 | 51.8% | -0.25 | 0.0061 | -0.019 | ||
| 25.75 | 28.70 | 20 | 52.3% | 0.71 | 0.0063 | -0.018 | 85 | 12.50 | 13.40 | 6 | 203 | 51.4% | -0.29 | 0.0066 | -0.020 | |
| 23.00 | 25.85 | 44 | 50.9% | 0.68 | 0.0067 | -0.019 | 90 | 15.05 | 15.90 | 116 | 51.5% | -0.33 | 0.0070 | -0.021 | ||
| 20.95 | 23.55 | 247 | 50.8% | 0.64 | 0.0070 | -0.020 | 95 | 17.20 | 19.15 | 289 | 51.5% | -0.36 | 0.0073 | -0.022 | ||
| 18.50 | 21.65 | 121 | 50.2% | 0.61 | 0.0072 | -0.021 | 100 | 20.35 | 21.65 | 1 | 818 | 51.4% | -0.40 | 0.0076 | -0.022 | |
| 17.25 | 19.55 | 57 | 50.5% | 0.57 | 0.0074 | -0.022 | 105 | 23.20 | 26.00 | 131 | 52.7% | -0.44 | 0.0079 | -0.023 | ||
| 15.80 | 18.25 | 111 | 344 | 51.1% | 0.54 | 0.0075 | -0.022 | 110 | 26.90 | 27.95 | 80 | 51.7% | -0.47 | 0.0081 | -0.023 | |
| 15.75 | 17.10 | 30 | 53.2% | 0.51 | 0.0076 | -0.023 | 115 | 30.15 | 32.50 | 53 | 53.0% | -0.51 | 0.0082 | -0.023 | ||
| 14.35 | 15.55 | 198 | 52.9% | 0.48 | 0.0075 | -0.023 | 120 | 33.20 | 35.15 | 66 | 51.3% | -0.54 | 0.0083 | -0.023 | ||
| 11.20 | 13.80 | 172 | 49.8% | 0.45 | 0.0075 | -0.023 | 125 | 36.70 | 39.50 | 97 | 52.0% | -0.57 | 0.0083 | -0.022 | ||
| 10.15 | 12.65 | 171 | 49.9% | 0.42 | 0.0074 | -0.023 | 130 | 40.55 | 42.80 | 78 | 51.5% | -0.61 | 0.0084 | -0.022 | ||
| 9.20 | 12.30 | 81 | 50.8% | 0.39 | 0.0073 | -0.022 | 135 | 44.10 | 46.35 | 153 | 50.6% | -0.64 | 0.0084 | -0.021 | ||
| 9.35 | 10.50 | 5 | 82 | 51.1% | 0.37 | 0.0072 | -0.022 | 140 | 48.20 | 51.50 | 24 | 52.3% | -0.67 | 0.0083 | -0.021 | |
| 7.55 | 9.65 | 137 | 49.8% | 0.35 | 0.0070 | -0.021 | 145 | 51.75 | 54.45 | 132 | 49.9% | -0.69 | 0.0082 | -0.020 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.