ALB chaîne d'options Albemarle Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±43.5% (53.44–135.84) · ATM IV 52.5% · P/C open interest 0.96
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 47.75 | 50.50 | 30 | 59.6% | 0.93 | 0.0025 | -0.003 | 50 | 1.87 | 2.83 | 25 | 54.7% | -0.08 | 0.0026 | -0.009 | ||
| 44.15 | 46.95 | 52 | 59.4% | 0.91 | 0.0032 | -0.005 | 55 | 2.72 | 3.90 | 242 | 54.2% | -0.10 | 0.0032 | -0.011 | ||
| 40.55 | 43.00 | 43 | 57.3% | 0.88 | 0.0038 | -0.008 | 60 | 3.85 | 4.80 | 58 | 53.0% | -0.13 | 0.0039 | -0.013 | ||
| 37.20 | 40.00 | 34 | 57.2% | 0.85 | 0.0045 | -0.010 | 65 | 4.75 | 6.30 | 41 | 52.0% | -0.16 | 0.0046 | -0.015 | ||
| 34.00 | 36.50 | 4 | 255 | 55.7% | 0.82 | 0.0051 | -0.012 | 70 | 6.25 | 8.15 | 66 | 52.0% | -0.19 | 0.0052 | -0.016 | |
| 30.05 | 33.50 | 32 | 53.3% | 0.78 | 0.0056 | -0.014 | 75 | 9.05 | 9.40 | 51 | 52.4% | -0.23 | 0.0059 | -0.018 | ||
| 28.25 | 31.00 | 27 | 54.8% | 0.75 | 0.0062 | -0.016 | 80 | 10.10 | 11.40 | 107 | 50.6% | -0.26 | 0.0064 | -0.019 | ||
| 25.75 | 26.85 | 18 | 32 | 52.0% | 0.71 | 0.0066 | -0.018 | 85 | 12.30 | 13.65 | 2 | 203 | 50.3% | -0.30 | 0.0070 | -0.020 |
| 23.40 | 25.75 | 3 | 44 | 53.4% | 0.68 | 0.0070 | -0.019 | 90 | 14.65 | 16.10 | 116 | 50.0% | -0.34 | 0.0074 | -0.021 | |
| 21.30 | 23.20 | 247 | 52.7% | 0.64 | 0.0074 | -0.020 | 95 | 18.30 | 19.60 | 289 | 52.2% | -0.38 | 0.0078 | -0.022 | ||
| 19.40 | 20.10 | 2 | 119 | 51.1% | 0.60 | 0.0076 | -0.021 | 100 | 21.15 | 21.65 | 818 | 51.3% | -0.42 | 0.0081 | -0.022 | |
| 16.50 | 18.25 | 57 | 49.5% | 0.57 | 0.0078 | -0.021 | 105 | 23.10 | 25.50 | 131 | 50.4% | -0.46 | 0.0084 | -0.022 | ||
| 14.95 | 16.60 | 3 | 344 | 49.4% | 0.53 | 0.0079 | -0.022 | 110 | 27.45 | 28.00 | 1 | 79 | 50.8% | -0.49 | 0.0086 | -0.022 |
| 14.45 | 15.10 | 2 | 32 | 50.5% | 0.50 | 0.0079 | -0.022 | 115 | 29.65 | 32.15 | 53 | 50.1% | -0.53 | 0.0088 | -0.022 | |
| 12.10 | 13.80 | 198 | 49.2% | 0.47 | 0.0079 | -0.022 | 120 | 33.15 | 35.70 | 66 | 49.9% | -0.57 | 0.0089 | -0.022 | ||
| 11.45 | 12.55 | 172 | 49.8% | 0.44 | 0.0078 | -0.022 | 125 | 36.80 | 38.80 | 97 | 49.0% | -0.60 | 0.0089 | -0.022 | ||
| 10.00 | 11.45 | 171 | 49.3% | 0.41 | 0.0077 | -0.022 | 130 | 41.75 | 43.10 | 78 | 51.1% | -0.63 | 0.0089 | -0.021 | ||
| 8.85 | 10.55 | 81 | 49.2% | 0.38 | 0.0076 | -0.021 | 135 | 44.65 | 47.00 | 153 | 49.5% | -0.67 | 0.0089 | -0.021 | ||
| 7.95 | 9.50 | 82 | 48.9% | 0.36 | 0.0074 | -0.021 | 140 | 48.75 | 51.00 | 24 | 49.4% | -0.70 | 0.0088 | -0.020 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.