ALB цепочка опционов Albemarle Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±31.1% (64.89–123.34) · ATM IV 51.1% · P/C открытого интереса 1.07
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 45.55 | 48.20 | 63.8% | 0.96 | 0.0022 | 0.000 | 50 | 0.4300 | 1.11 | 56.1% | -0.04 | 0.0022 | -0.008 | ||||
| 41.20 | 43.75 | 60.9% | 0.94 | 0.0030 | -0.002 | 55 | 0.8300 | 1.55 | 1 | 54.6% | -0.06 | 0.0031 | -0.011 | |||
| 36.80 | 39.60 | 3 | 58.3% | 0.92 | 0.0041 | -0.006 | 60 | 1.47 | 2.15 | 1 | 53.6% | -0.09 | 0.0041 | -0.014 | ||
| 33.15 | 35.65 | 1 | 58.1% | 0.88 | 0.0052 | -0.011 | 65 | 2.20 | 3.30 | 3 | 53.4% | -0.12 | 0.0053 | -0.018 | ||
| 29.55 | 31.20 | 1 | 55.2% | 0.84 | 0.0063 | -0.015 | 70 | 2.96 | 4.30 | 35 | 51.4% | -0.16 | 0.0065 | -0.021 | ||
| 25.70 | 28.40 | 55.2% | 0.80 | 0.0074 | -0.019 | 75 | 5.05 | 5.50 | 2 | 38 | 52.3% | -0.21 | 0.0076 | -0.025 | ||
| 22.90 | 24.45 | 2 | 53.7% | 0.75 | 0.0084 | -0.023 | 80 | 6.75 | 7.25 | 88 | 52.1% | -0.25 | 0.0086 | -0.027 | ||
| 19.80 | 21.50 | 16 | 52.8% | 0.70 | 0.0093 | -0.026 | 85 | 7.90 | 9.20 | 2 | 355 | 50.0% | -0.31 | 0.0096 | -0.029 | |
| 17.40 | 18.95 | 20 | 53.0% | 0.65 | 0.0100 | -0.029 | 90 | 10.95 | 11.50 | 121 | 51.2% | -0.36 | 0.0103 | -0.031 | ||
| 15.05 | 15.75 | 4 | 51.1% | 0.60 | 0.0105 | -0.030 | 95 | 13.50 | 14.15 | 128 | 51.1% | -0.41 | 0.0109 | -0.032 | ||
| 13.05 | 13.65 | 8 | 28 | 51.0% | 0.55 | 0.0108 | -0.031 | 100 | 16.30 | 17.20 | 235 | 51.2% | -0.47 | 0.0112 | -0.032 | |
| 11.30 | 11.70 | 1 | 169 | 50.8% | 0.50 | 0.0109 | -0.032 | 105 | 19.55 | 20.25 | 2 | 104 | 51.1% | -0.52 | 0.0114 | -0.032 |
| 9.65 | 10.20 | 6 | 43 | 50.8% | 0.45 | 0.0108 | -0.032 | 110 | 22.70 | 23.95 | 280 | 51.3% | -0.57 | 0.0115 | -0.031 | |
| 7.30 | 9.70 | 44 | 50.6% | 0.41 | 0.0106 | -0.031 | 115 | 25.70 | 27.45 | 320 | 50.0% | -0.62 | 0.0113 | -0.029 | ||
| 7.10 | 7.80 | 43 | 51.1% | 0.36 | 0.0103 | -0.030 | 120 | 30.10 | 31.25 | 8 | 143 | 51.2% | -0.66 | 0.0111 | -0.028 | |
| 6.10 | 6.55 | 3 | 19 | 50.7% | 0.32 | 0.0099 | -0.029 | 125 | 33.55 | 35.10 | 84 | 49.9% | -0.71 | 0.0107 | -0.026 | |
| 5.15 | 5.85 | 1 | 21 | 51.0% | 0.29 | 0.0094 | -0.028 | 130 | 37.25 | 39.30 | 328 | 49.2% | -0.74 | 0.0102 | -0.023 | |
| 4.25 | 5.10 | 23 | 50.8% | 0.26 | 0.0088 | -0.026 | 135 | 42.45 | 43.65 | 24 | 51.6% | -0.78 | 0.0097 | -0.021 | ||
| 3.80 | 4.55 | 166 | 51.6% | 0.23 | 0.0083 | -0.025 | 140 | 46.65 | 47.90 | 63 | 51.0% | -0.81 | 0.0093 | -0.018 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — May 21, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.