AI cadeia de opções C3.ai, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±35.2% (7.29–15.20) · IV ATM 64.2% · P/C open interest 0.93
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.10 | 4.70 | 5 | 67.9% | 0.88 | 0.0384 | -0.003 | 7.5 | 0.2200 | 0.4600 | 3 | 194 | 62.9% | -0.13 | 0.0389 | -0.003 | |
| 2.69 | 2.92 | 44 | 66.6% | 0.71 | 0.0680 | -0.004 | 10 | 1.03 | 1.27 | 2 | 523 | 61.8% | -0.29 | 0.0698 | -0.005 | |
| 1.44 | 1.73 | 7 | 325 | 61.4% | 0.52 | 0.0799 | -0.005 | 12.5 | 2.41 | 2.66 | 47 | 220 | 61.8% | -0.49 | 0.0835 | -0.005 |
| 0.9800 | 1.05 | 4 | 313 | 64.6% | 0.36 | 0.0741 | -0.005 | 15 | 4.25 | 4.55 | 110 | 63.3% | -0.66 | 0.0798 | -0.005 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Apr 16, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.