AI цепочка опционов C3.ai, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±35.2% (7.29–15.21) · ATM IV 64.2% · P/C открытого интереса 0.92
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.10 | 4.70 | 5 | 67.9% | 0.88 | 0.0384 | -0.003 | 7.5 | 0.2200 | 0.4600 | 3 | 192 | 62.9% | -0.13 | 0.0389 | -0.003 | |
| 2.69 | 2.92 | 44 | 66.6% | 0.71 | 0.0680 | -0.004 | 10 | 1.03 | 1.27 | 2 | 522 | 61.8% | -0.29 | 0.0698 | -0.005 | |
| 1.44 | 1.73 | 7 | 320 | 61.4% | 0.52 | 0.0799 | -0.005 | 12.5 | 2.41 | 2.66 | 47 | 207 | 61.8% | -0.49 | 0.0835 | -0.005 |
| 0.9800 | 1.05 | 4 | 313 | 64.6% | 0.36 | 0.0741 | -0.005 | 15 | 4.25 | 4.55 | 110 | 63.3% | -0.66 | 0.0798 | -0.005 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.