AI cadena de opciones C3.ai, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±31.9% (7.43–14.38) · ATM IV 67.7% · P/C interés abierto 0.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.45 | 4.15 | 980 | 65.4% | 0.87 | 0.0456 | -0.003 | 7.5 | 0.3500 | 0.4200 | 37 | 1,470 | 71.2% | -0.13 | 0.0461 | -0.004 | |
| 2.23 | 2.31 | 32 | 1,636 | 68.5% | 0.67 | 0.0801 | -0.005 | 10 | 1.07 | 1.34 | 126 | 7,322 | 66.9% | -0.33 | 0.0816 | -0.006 |
| 1.17 | 1.37 | 401 | 4,513 | 68.3% | 0.47 | 0.0881 | -0.006 | 12.5 | 2.57 | 2.95 | 119 | 6,804 | 69.8% | -0.54 | 0.0911 | -0.006 |
| 0.6200 | 0.8000 | 247 | 6,260 | 69.0% | 0.31 | 0.0761 | -0.006 | 15 | 4.45 | 4.95 | 5,939 | 71.1% | -0.71 | 0.0808 | -0.005 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Jan 15, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.