AI cadeia de opções C3.ai, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±24.1% (8.22–13.45) · IV ATM 81.4% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.25 | 7.40 | 0.97 | 0.0167 | -0.000 | 5.5 | 0 | 0.2000 | 122.8% | -0.04 | 0.0167 | -0.004 | |||||
| 2.77 | 6.95 | 0.96 | 0.0216 | -0.001 | 6 | 0 | 2.14 | 246.1% | -0.04 | 0.0216 | -0.004 | |||||
| 3.15 | 6.45 | 150.3% | 0.95 | 0.0280 | -0.002 | 6.5 | 0 | 2.16 | 224.0% | -0.05 | 0.0281 | -0.004 | ||||
| 3.25 | 5.85 | 161.9% | 0.93 | 0.0364 | -0.002 | 7 | 0 | 2.17 | 203.1% | -0.07 | 0.0365 | -0.005 | ||||
| 2.75 | 5.40 | 147.0% | 0.91 | 0.0473 | -0.003 | 7.5 | 0.0100 | 0.1600 | 71.5% | -0.09 | 0.0475 | -0.005 | ||||
| 2.80 | 3.20 | 2 | 68.2% | 0.89 | 0.0612 | -0.004 | 8 | 0 | 0.2100 | 64.9% | -0.11 | 0.0615 | -0.006 | |||
| 0.5200 | 4.30 | 41.1% | 0.85 | 0.0782 | -0.005 | 8.5 | 0 | 0.2800 | 59.8% | -0.15 | 0.0787 | -0.007 | ||||
| 0.2300 | 3.90 | 54.5% | 0.81 | 0.0979 | -0.006 | 9 | 0 | 0.5900 | 65.6% | -0.19 | 0.0985 | -0.007 | ||||
| 0.0400 | 3.60 | 65.3% | 0.75 | 0.1186 | -0.007 | 9.5 | 0.0300 | 0.9000 | 67.5% | -0.25 | 0.1194 | -0.008 | ||||
| 0.4000 | 2.71 | 68.7% | 0.68 | 0.1372 | -0.008 | 10 | 0.1200 | 2.32 | 106.4% | -0.32 | 0.1384 | -0.009 | ||||
| 0.8200 | 1.35 | 6 | 55.8% | 0.61 | 0.1507 | -0.009 | 10.5 | 0.1300 | 0.9700 | 46.2% | -0.39 | 0.1523 | -0.009 | |||
| 0.6800 | 1.39 | 67.7% | 0.53 | 0.1568 | -0.009 | 11 | 0.3600 | 2.80 | 95.0% | -0.47 | 0.1587 | -0.009 | ||||
| 0.5900 | 0.7700 | 57.9% | 0.46 | 0.1552 | -0.010 | 11.5 | 0 | 3.40 | 83.6% | -0.55 | 0.1575 | -0.009 | ||||
| 0.3100 | 0.7300 | 58.0% | 0.39 | 0.1476 | -0.009 | 12 | 0.2900 | 1.80 | -0.62 | 0.1502 | -0.009 | |||||
| 0.2100 | 0.8300 | 66.9% | 0.33 | 0.1364 | -0.009 | 12.5 | 1.94 | 4.05 | 122.8% | -0.67 | 0.1392 | -0.009 | ||||
| 0.0100 | 0.6100 | 59.4% | 0.28 | 0.1237 | -0.009 | 13 | 0.5400 | 2.58 | -0.72 | 0.1267 | -0.008 | |||||
| 0 | 2.34 | 126.0% | 0.25 | 0.1111 | -0.009 | 13.5 | 1.11 | 4.95 | 75.0% | -0.76 | 0.1143 | -0.007 | ||||
| 0 | 2.31 | 132.5% | 0.22 | 0.0996 | -0.008 | 14 | 1.57 | 5.40 | 78.0% | -0.79 | 0.1028 | -0.007 | ||||
| 0 | 2.27 | 138.2% | 0.19 | 0.0894 | -0.008 | 14.5 | 2.08 | 5.85 | 82.5% | -0.82 | 0.0926 | -0.006 | ||||
| 0 | 2.24 | 143.8% | 0.17 | 0.0805 | -0.008 | 15 | 2.52 | 6.30 | 83.2% | -0.84 | 0.0837 | -0.006 | ||||
| 0 | 0.5600 | 86.4% | 0.16 | 0.0729 | -0.008 | 15.5 | 2.80 | 6.85 | 79.5% | -0.85 | 0.0761 | -0.005 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.