AEP цепочка опционов American Electric Power Company, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±5.5% (120.56–134.56) · ATM IV 21.6% · P/C открытого интереса 0.58
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 45.60 | 49.70 | 1 | 0.99 | 0.0010 | -0.006 | 80 | 0 | 0.6500 | 5 | 86.3% | -0.01 | 0.0013 | -0.017 | |||
| 40.70 | 44.60 | 0.99 | 0.0012 | -0.006 | 85 | 0 | 0.6500 | 76.4% | -0.02 | 0.0017 | -0.017 | |||||
| 35.70 | 39.70 | 0.99 | 0.0016 | -0.007 | 90 | 0 | 0.2000 | 22 | 55.4% | -0.02 | 0.0022 | -0.017 | ||||
| 30.70 | 34.70 | 10 | 0.98 | 0.0022 | -0.008 | 95 | 0 | 0.7000 | 1 | 58.9% | -0.02 | 0.0030 | -0.017 | |||
| 25.70 | 29.80 | 2 | 0.98 | 0.0030 | -0.009 | 100 | 0 | 0.7500 | 70 | 50.9% | -0.03 | 0.0041 | -0.018 | |||
| 20.70 | 24.70 | 5 | 0.98 | 0.0045 | -0.011 | 105 | 0.0500 | 0.2500 | 104 | 35.4% | -0.04 | 0.0060 | -0.019 | |||
| 16.40 | 18.60 | 18 | 0.96 | 0.0074 | -0.014 | 110 | 0.1500 | 0.4000 | 721 | 31.6% | -0.06 | 0.0096 | -0.021 | |||
| 12.00 | 14.10 | 32 | 26.8% | 0.94 | 0.0140 | -0.019 | 115 | 0.4000 | 0.4500 | 11 | 777 | 26.3% | -0.09 | 0.0170 | -0.025 | |
| 7.90 | 8.80 | 8 | 678 | 22.5% | 0.85 | 0.0301 | -0.034 | 120 | 0.9000 | 1.00 | 14 | 1,095 | 23.3% | -0.19 | 0.0321 | -0.038 |
| 4.50 | 4.70 | 34 | 1,567 | 22.1% | 0.65 | 0.0501 | -0.052 | 125 | 2.20 | 2.35 | 5 | 2,177 | 21.6% | -0.39 | 0.0482 | -0.050 |
| 1.90 | 2.00 | 54 | 3,996 | 20.9% | 0.39 | 0.0523 | -0.051 | 130 | 4.70 | 5.40 | 5 | 57 | 22.2% | -0.64 | 0.0487 | -0.047 |
| 0.7000 | 0.7500 | 21 | 1,198 | 21.3% | 0.18 | 0.0344 | -0.034 | 135 | 7.70 | 10.20 | 17 | 23.5% | -0.84 | 0.0322 | -0.030 | |
| 0.2000 | 0.3000 | 12 | 724 | 22.1% | 0.07 | 0.0168 | -0.017 | 140 | 12.30 | 14.80 | 2 | 26.6% | -0.94 | 0.0156 | -0.014 | |
| 0.0500 | 0.1500 | 44 | 100 | 23.7% | 0.04 | 0.0089 | -0.011 | 145 | 17.10 | 19.70 | 1 | 1 | 30.7% | -0.97 | 0.0082 | -0.008 |
| 0 | 0.7500 | 4 | 226 | 36.5% | 0.03 | 0.0058 | -0.010 | 150 | 21.10 | 25.10 | 26.4% | -0.98 | 0.0054 | -0.006 | ||
| 0 | 0.6500 | 4 | 56 | 40.8% | 0.02 | 0.0042 | -0.009 | 155 | 26.30 | 30.10 | 36.7% | -0.98 | 0.0038 | -0.005 | ||
| 0 | 0.2000 | 32 | 37.6% | 0.02 | 0.0031 | -0.008 | 160 | 31.60 | 35.10 | 46.7% | -0.99 | 0.0028 | -0.004 | |||
| 0 | 0.6500 | 13 | 50.6% | 0.01 | 0.0024 | -0.008 | 165 | 36.00 | 40.10 | 37.6% | -0.99 | 0.0022 | -0.002 | |||
| 0 | 0.1000 | 1 | 41.9% | 0.01 | 0.0019 | -0.007 | 170 | 41.00 | 45.10 | 42.8% | -0.99 | 0.0017 | -0.001 | |||
| 0 | 0.6000 | 58.7% | 0.01 | 0.0015 | -0.006 | 175 | 46.00 | 50.10 | 47.8% | -0.99 | 0.0014 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.6000 | 62.7% | 0.01 | 0.0012 | -0.006 | 180 | 51.10 | 55.10 | 56.1% | -0.99 | 0.0011 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.6000 | 1 | 66.7% | 0.01 | 0.0010 | -0.005 | 185 | 55.90 | 60.00 | -0.99 | 0.0009 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0500 | 4 | 51.4% | 0.01 | 0.0008 | -0.005 | 190 | 60.90 | 65.00 | 44.1% | -0.99 | 0.0008 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.