AEP цепочка опционов American Electric Power Company, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±5.5% (120.11–134.16) · ATM IV 21.4% · P/C открытого интереса 0.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 45.40 | 49.50 | 1 | 80.7% | 0.99 | 0.0011 | -0.013 | 80 | 0 | 0.6500 | 5 | 80.8% | -0.02 | 0.0015 | -0.017 | ||
| 40.40 | 44.50 | 70.7% | 0.99 | 0.0014 | -0.013 | 85 | 0 | 0.6500 | 71.5% | -0.02 | 0.0019 | -0.017 | ||||
| 35.40 | 39.60 | 63.7% | 0.98 | 0.0019 | -0.013 | 90 | 0 | 0.7000 | 22 | 63.6% | -0.02 | 0.0025 | -0.017 | |||
| 30.40 | 34.50 | 10 | 52.3% | 0.98 | 0.0025 | -0.013 | 95 | 0 | 0.7500 | 1 | 55.7% | -0.03 | 0.0033 | -0.018 | ||
| 25.40 | 29.60 | 2 | 46.0% | 0.98 | 0.0035 | -0.014 | 100 | 0 | 0.7500 | 70 | 47.3% | -0.04 | 0.0046 | -0.018 | ||
| 20.50 | 23.60 | 5 | 0.97 | 0.0052 | -0.015 | 105 | 0 | 0.7500 | 104 | 39.2% | -0.05 | 0.0066 | -0.019 | |||
| 16.40 | 18.00 | 1 | 19 | 0.96 | 0.0084 | -0.017 | 110 | 0.2000 | 0.4500 | 1 | 432 | 30.2% | -0.06 | 0.0105 | -0.021 | |
| 10.80 | 13.80 | 32 | 0.93 | 0.0156 | -0.022 | 115 | 0.4500 | 0.6500 | 17 | 586 | 25.9% | -0.11 | 0.0184 | -0.026 | ||
| 7.60 | 8.90 | 5 | 677 | 24.0% | 0.83 | 0.0316 | -0.036 | 120 | 0.9000 | 1.25 | 24 | 1,046 | 22.2% | -0.22 | 0.0331 | -0.037 |
| 4.20 | 4.70 | 75 | 1,580 | 21.7% | 0.63 | 0.0482 | -0.050 | 125 | 2.15 | 3.00 | 16 | 2,152 | 21.1% | -0.42 | 0.0463 | -0.048 |
| 1.85 | 2.20 | 207 | 3,688 | 21.3% | 0.38 | 0.0488 | -0.047 | 130 | 4.20 | 6.50 | 3 | 59 | 21.0% | -0.65 | 0.0455 | -0.044 |
| 0.6500 | 0.8500 | 30 | 892 | 21.1% | 0.18 | 0.0327 | -0.031 | 135 | 7.70 | 11.10 | 17 | 23.0% | -0.84 | 0.0305 | -0.029 | |
| 0.2000 | 0.3500 | 2 | 729 | 21.9% | 0.08 | 0.0171 | -0.018 | 140 | 12.30 | 15.70 | 2 | 25.7% | -0.93 | 0.0160 | -0.017 | |
| 0.0500 | 0.2500 | 2 | 99 | 24.5% | 0.05 | 0.0100 | -0.014 | 145 | 17.30 | 20.50 | 1 | 30.5% | -0.96 | 0.0094 | -0.013 | |
| 0 | 0.7500 | 226 | 35.0% | 0.04 | 0.0069 | -0.013 | 150 | 22.00 | 24.90 | -0.97 | 0.0065 | -0.012 | ||||
| 0 | 0.7000 | 56 | 39.6% | 0.03 | 0.0050 | -0.012 | 155 | 26.70 | 30.40 | 30.9% | -0.97 | 0.0048 | -0.011 | |||
| 0 | 0.2000 | 32 | 36.0% | 0.02 | 0.0038 | -0.011 | 160 | 31.20 | 35.40 | -0.98 | 0.0036 | -0.010 | ||||
| 0 | 0.6500 | 13 | 48.2% | 0.02 | 0.0030 | -0.010 | 165 | 36.20 | 40.40 | -0.98 | 0.0028 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.6000 | 1 | 51.8% | 0.02 | 0.0024 | -0.009 | 170 | 41.40 | 45.50 | 35.1% | -0.98 | 0.0023 | -0.009 | |||
| 0 | 0.6000 | 55.8% | 0.01 | 0.0020 | -0.009 | 175 | 46.20 | 50.30 | -0.99 | 0.0018 | -0.008 | |||||
| 0 | 0.6000 | 59.7% | 0.01 | 0.0016 | -0.008 | 180 | 51.20 | 55.30 | -0.99 | 0.0015 | -0.007 | |||||
| 0 | 0.6000 | 1 | 63.4% | 0.01 | 0.0014 | -0.007 | 185 | 56.20 | 60.30 | -0.99 | 0.0013 | -0.007 | ||||
| 0 | 0.0500 | 4 | 48.9% | 0.01 | 0.0012 | -0.007 | 190 | 61.10 | 65.30 | -0.99 | 0.0011 | -0.006 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.