AA cadeia de opções Alcoa Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±41.3% (24.47–58.87) · IV ATM 47.2% · P/C open interest 1.78
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.90 | 21.95 | 65 | 46.2% | 0.93 | 0.0058 | -0.001 | 22.5 | 0.8400 | 1.21 | 1 | 149 | 52.0% | -0.07 | 0.0060 | -0.003 | |
| 18.45 | 20.05 | 68 | 49.6% | 0.91 | 0.0076 | -0.002 | 25 | 0.9500 | 1.51 | 1 | 1,061 | 47.6% | -0.10 | 0.0078 | -0.004 | |
| 15.75 | 17.75 | 13 | 45.3% | 0.87 | 0.0097 | -0.003 | 28 | 1.75 | 2.70 | 144 | 50.4% | -0.14 | 0.0101 | -0.005 | ||
| 14.55 | 16.45 | 1 | 244 | 46.1% | 0.84 | 0.0110 | -0.004 | 30 | 2.58 | 2.93 | 1 | 1,431 | 49.5% | -0.17 | 0.0115 | -0.006 |
| 12.65 | 14.60 | 22 | 45.8% | 0.79 | 0.0129 | -0.005 | 33 | 3.60 | 3.80 | 127 | 48.5% | -0.22 | 0.0136 | -0.007 | ||
| 12.20 | 13.25 | 246 | 47.3% | 0.76 | 0.0140 | -0.006 | 35 | 4.40 | 4.60 | 3,188 | 48.4% | -0.25 | 0.0149 | -0.008 | ||
| 11.10 | 11.55 | 2 | 28 | 48.0% | 0.71 | 0.0155 | -0.007 | 38 | 4.70 | 5.95 | 4 | 14.8K | 45.0% | -0.31 | 0.0166 | -0.008 |
| 9.80 | 10.85 | 3,382 | 47.5% | 0.68 | 0.0162 | -0.008 | 40 | 6.75 | 7.15 | 2 | 3,359 | 48.8% | -0.34 | 0.0175 | -0.009 | |
| 8.90 | 9.95 | 1,598 | 47.1% | 0.64 | 0.0169 | -0.008 | 42 | 7.40 | 8.15 | 300 | 150 | 47.2% | -0.38 | 0.0184 | -0.009 | |
| 7.90 | 8.75 | 527 | 47.3% | 0.60 | 0.0175 | -0.009 | 45 | 9.00 | 9.90 | 80 | 622 | 46.7% | -0.43 | 0.0194 | -0.009 | |
| 7.15 | 8.65 | 4 | 170 | 48.8% | 0.56 | 0.0178 | -0.009 | 47 | 10.80 | 11.20 | 89 | 261 | 48.3% | -0.47 | 0.0200 | -0.009 |
| 6.50 | 7.00 | 424 | 47.5% | 0.52 | 0.0181 | -0.009 | 50 | 12.65 | 13.35 | 935 | 48.3% | -0.52 | 0.0206 | -0.009 | ||
| 5.00 | 5.85 | 558 | 47.4% | 0.45 | 0.0179 | -0.009 | 55 | 16.15 | 17.10 | 249 | 48.3% | -0.61 | 0.0213 | -0.009 | ||
| 4.05 | 4.85 | 1,905 | 47.8% | 0.38 | 0.0173 | -0.009 | 60 | 20.10 | 21.15 | 1,680 | 48.7% | -0.68 | 0.0216 | -0.009 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.