AA chaîne d'options Alcoa Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±34.8% (27.17–56.17) · ATM IV 47.0% · P/C open interest 2.63
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.15 | 21.25 | 44.7% | 0.95 | 0.0056 | -0.000 | 22.5 | 0.4700 | 0.6400 | 10 | 30 | 50.0% | -0.06 | 0.0057 | -0.003 | ||
| 17.10 | 19.20 | 1 | 3 | 45.8% | 0.92 | 0.0078 | -0.002 | 25 | 0.8000 | 0.9800 | 88 | 49.4% | -0.08 | 0.0079 | -0.004 | |
| 13.80 | 15.25 | 1 | 6 | 47.6% | 0.85 | 0.0124 | -0.005 | 30 | 1.80 | 2.25 | 943 | 49.3% | -0.16 | 0.0128 | -0.007 | |
| 10.90 | 11.60 | 1 | 3 | 46.5% | 0.76 | 0.0167 | -0.007 | 35 | 3.35 | 3.85 | 1,236 | 48.0% | -0.25 | 0.0174 | -0.009 | |
| 8.15 | 9.05 | 24 | 46.0% | 0.66 | 0.0196 | -0.009 | 40 | 5.60 | 6.20 | 8 | 55 | 48.0% | -0.36 | 0.0208 | -0.010 | |
| 6.20 | 7.00 | 21 | 60 | 46.3% | 0.56 | 0.0212 | -0.010 | 45 | 8.45 | 9.10 | 199 | 48.2% | -0.46 | 0.0229 | -0.011 | |
| 4.70 | 5.50 | 1 | 101 | 47.0% | 0.47 | 0.0214 | -0.010 | 50 | 11.60 | 12.55 | 52 | 48.1% | -0.57 | 0.0239 | -0.011 | |
| 3.65 | 4.15 | 27 | 23 | 47.1% | 0.38 | 0.0205 | -0.010 | 55 | 15.40 | 16.25 | 67 | 48.2% | -0.66 | 0.0240 | -0.010 | |
| 2.68 | 3.30 | 1 | 673 | 47.4% | 0.31 | 0.0190 | -0.009 | 60 | 18.55 | 20.30 | 2 | 44.2% | -0.75 | 0.0235 | -0.009 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.