AA cadena de opciones Alcoa Corporation
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±42.2% (29.53–72.73) · ATM IV 53.5% · P/C interés abierto 2.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.55 | 25.45 | 59.3% | 0.91 | 0.0059 | -0.004 | 30 | 1.60 | 2.04 | 10 | 56.9% | -0.10 | 0.0061 | -0.007 | |||
| 19.00 | 21.95 | 53.7% | 0.86 | 0.0082 | -0.006 | 35 | 2.80 | 3.25 | 3 | 43 | 55.5% | -0.15 | 0.0084 | -0.009 | ||
| 16.05 | 17.75 | 5 | 50.4% | 0.80 | 0.0103 | -0.009 | 40 | 4.45 | 4.95 | 25 | 54.8% | -0.22 | 0.0107 | -0.011 | ||
| 13.35 | 15.10 | 2 | 50.8% | 0.73 | 0.0120 | -0.011 | 45 | 6.35 | 7.10 | 3 | 53.9% | -0.29 | 0.0126 | -0.012 | ||
| 12.00 | 12.80 | 59 | 53.5% | 0.66 | 0.0133 | -0.012 | 50 | 8.70 | 9.70 | 50 | 53.5% | -0.36 | 0.0141 | -0.013 | ||
| 10.05 | 10.85 | 9 | 53.4% | 0.59 | 0.0141 | -0.013 | 55 | 11.50 | 12.70 | 63 | 53.4% | -0.43 | 0.0152 | -0.014 | ||
| 8.40 | 9.25 | 53.5% | 0.53 | 0.0144 | -0.014 | 60 | 14.50 | 15.95 | 52.7% | -0.50 | 0.0158 | -0.014 | ||||
| 7.10 | 7.85 | 53.7% | 0.47 | 0.0144 | -0.014 | 65 | 17.90 | 19.45 | 52.3% | -0.56 | 0.0162 | -0.014 | ||||
| 6.00 | 6.70 | 53.8% | 0.42 | 0.0142 | -0.014 | 70 | 21.25 | 23.25 | 51.1% | -0.62 | 0.0162 | -0.014 | ||||
| 5.05 | 5.75 | 4 | 54.0% | 0.37 | 0.0136 | -0.013 | 75 | 25.55 | 27.20 | 51.6% | -0.68 | 0.0160 | -0.013 | |||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Sep 17, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.