AA cadeia de opções Alcoa Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±30.8% (35.46–67.06) · IV ATM 53.6% · P/C open interest 1.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.15 | 22.90 | 6 | 44.9% | 0.94 | 0.0057 | -0.002 | 30 | 0.5800 | 0.9700 | 322 | 58.7% | -0.06 | 0.0058 | -0.006 | ||
| 18.15 | 18.70 | 98 | 56.6% | 0.88 | 0.0094 | -0.007 | 35 | 1.16 | 1.76 | 1,893 | 55.5% | -0.12 | 0.0095 | -0.010 | ||
| 13.50 | 15.00 | 93 | 50.3% | 0.81 | 0.0133 | -0.011 | 40 | 2.38 | 3.05 | 426 | 54.7% | -0.19 | 0.0135 | -0.014 | ||
| 10.50 | 12.50 | 99 | 53.5% | 0.72 | 0.0166 | -0.015 | 45 | 4.30 | 4.75 | 838 | 54.3% | -0.28 | 0.0170 | -0.017 | ||
| 8.30 | 9.50 | 141 | 53.0% | 0.62 | 0.0189 | -0.018 | 50 | 6.60 | 7.20 | 430 | 54.1% | -0.38 | 0.0194 | -0.018 | ||
| 6.40 | 7.05 | 1,222 | 52.2% | 0.53 | 0.0199 | -0.019 | 55 | 9.35 | 10.15 | 1,203 | 53.9% | -0.48 | 0.0207 | -0.019 | ||
| 4.75 | 5.40 | 169 | 51.9% | 0.44 | 0.0197 | -0.019 | 60 | 12.75 | 13.75 | 1,522 | 55.0% | -0.57 | 0.0208 | -0.018 | ||
| 3.70 | 4.10 | 353 | 52.5% | 0.36 | 0.0187 | -0.018 | 65 | 16.45 | 17.50 | 157 | 55.3% | -0.66 | 0.0200 | -0.017 | ||
| 2.60 | 3.15 | 1,370 | 52.0% | 0.29 | 0.0171 | -0.017 | 70 | 20.45 | 21.70 | 35 | 56.1% | -0.73 | 0.0187 | -0.015 | ||
| 2.02 | 2.38 | 891 | 52.4% | 0.24 | 0.0153 | -0.015 | 75 | 24.75 | 26.30 | 2 | 58.2% | -0.79 | 0.0172 | -0.013 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.