AA optieketen Alcoa Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±25.0% (38.67–64.53) · ATM IV 52.8% · P/C open interest 1.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.05 | 24.40 | 11 | 62.5% | 0.97 | 0.0035 | 0.000 | 28 | 0.1200 | 0.2900 | 43 | 57.6% | -0.03 | 0.0035 | -0.004 | ||
| 21.15 | 22.50 | 711 | 58.8% | 0.96 | 0.0049 | 0.000 | 30 | 0.2700 | 0.5200 | 6 | 5,956 | 59.5% | -0.04 | 0.0049 | -0.005 | |
| 17.90 | 19.80 | 87 | 49.3% | 0.93 | 0.0075 | -0.003 | 33 | 0.4900 | 0.6900 | 308 | 55.9% | -0.07 | 0.0075 | -0.008 | ||
| 16.90 | 18.05 | 562 | 57.3% | 0.91 | 0.0095 | -0.005 | 35 | 0.7300 | 0.9500 | 3,297 | 55.2% | -0.09 | 0.0096 | -0.010 | ||
| 14.25 | 15.65 | 252 | 54.8% | 0.87 | 0.0129 | -0.009 | 38 | 1.25 | 1.34 | 422 | 53.5% | -0.14 | 0.0131 | -0.013 | ||
| 13.00 | 14.05 | 1,075 | 55.5% | 0.83 | 0.0152 | -0.012 | 40 | 1.54 | 1.83 | 1,828 | 52.4% | -0.17 | 0.0154 | -0.015 | ||
| 11.45 | 12.70 | 26 | 54.6% | 0.79 | 0.0174 | -0.014 | 42 | 2.18 | 2.37 | 221 | 1,555 | 52.7% | -0.21 | 0.0177 | -0.017 | |
| 9.75 | 10.50 | 1,344 | 54.0% | 0.73 | 0.0203 | -0.018 | 45 | 3.10 | 3.45 | 25 | 3,296 | 52.3% | -0.28 | 0.0207 | -0.020 | |
| 8.60 | 9.40 | 480 | 54.2% | 0.68 | 0.0218 | -0.019 | 47 | 4.00 | 4.35 | 7 | 769 | 53.0% | -0.33 | 0.0223 | -0.021 | |
| 7.15 | 7.55 | 7 | 1,713 | 53.0% | 0.61 | 0.0235 | -0.021 | 50 | 5.40 | 5.75 | 9 | 796 | 52.6% | -0.40 | 0.0240 | -0.022 |
| 5.20 | 5.45 | 328 | 1,453 | 53.4% | 0.49 | 0.0244 | -0.023 | 55 | 8.25 | 8.60 | 9 | 2,067 | 52.3% | -0.52 | 0.0252 | -0.022 |
| 3.55 | 4.00 | 16 | 2,673 | 53.4% | 0.38 | 0.0234 | -0.022 | 60 | 11.65 | 12.20 | 30 | 866 | 52.8% | -0.63 | 0.0244 | -0.021 |
| 2.47 | 2.66 | 50 | 3,949 | 52.7% | 0.29 | 0.0211 | -0.020 | 65 | 15.25 | 16.10 | 358 | 51.6% | -0.73 | 0.0223 | -0.018 | |
| 1.55 | 1.85 | 10 | 1,424 | 52.0% | 0.22 | 0.0181 | -0.017 | 70 | 19.45 | 20.75 | 214 | 53.8% | -0.80 | 0.0197 | -0.014 | |
| 1.07 | 1.34 | 2 | 1,130 | 52.8% | 0.16 | 0.0150 | -0.015 | 75 | 24.05 | 25.00 | 95 | 53.3% | -0.87 | 0.0171 | -0.010 | |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.