AA optieketen Alcoa Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±18.3% (33.67–48.77) · ATM IV 46.2% · P/C open interest 1.59
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.80 | 20.80 | 43 | 0.99 | 0.0019 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.0300 | 3,983 | 50.4% | -0.01 | 0.0019 | -0.001 | |||
| 15.95 | 17.75 | 426 | 71.2% | 0.99 | 0.0037 | -0.001 | 25 | 0.0200 | 0.1000 | 2,560 | 51.0% | -0.02 | 0.0038 | -0.002 | ||
| 13.25 | 14.65 | 12 | 60.5% | 0.97 | 0.0082 | -0.003 | 28 | 0.0800 | 0.2300 | 94 | 48.3% | -0.04 | 0.0083 | -0.004 | ||
| 11.40 | 12.85 | 708 | 56.9% | 0.94 | 0.0130 | -0.006 | 30 | 0.1900 | 0.5500 | 5,890 | 50.3% | -0.06 | 0.0132 | -0.007 | ||
| 8.75 | 10.25 | 92 | 52.0% | 0.87 | 0.0223 | -0.010 | 33 | 0.5300 | 0.7600 | 392 | 45.8% | -0.13 | 0.0226 | -0.011 | ||
| 7.20 | 8.65 | 570 | 50.3% | 0.81 | 0.0290 | -0.014 | 35 | 0.9700 | 1.32 | 10 | 3,651 | 47.1% | -0.19 | 0.0295 | -0.014 | |
| 5.30 | 6.50 | 3 | 285 | 49.3% | 0.70 | 0.0376 | -0.018 | 38 | 1.87 | 2.22 | 40 | 816 | 46.0% | -0.31 | 0.0384 | -0.018 |
| 4.20 | 5.05 | 2 | 1,314 | 47.2% | 0.62 | 0.0414 | -0.020 | 40 | 2.70 | 2.85 | 17 | 4,147 | 45.6% | -0.39 | 0.0425 | -0.020 |
| 3.25 | 3.95 | 214 | 46.4% | 0.53 | 0.0434 | -0.020 | 42 | 3.75 | 4.15 | 17 | 2,575 | 46.1% | -0.48 | 0.0448 | -0.021 | |
| 2.13 | 2.46 | 16 | 1,666 | 44.2% | 0.41 | 0.0426 | -0.020 | 45 | 5.65 | 6.05 | 9 | 3,383 | 46.5% | -0.61 | 0.0446 | -0.021 |
| 1.54 | 1.88 | 24 | 573 | 44.0% | 0.33 | 0.0400 | -0.019 | 47 | 7.00 | 7.50 | 1 | 731 | 46.2% | -0.69 | 0.0424 | -0.019 |
| 1.05 | 1.23 | 42 | 2,114 | 44.8% | 0.24 | 0.0341 | -0.016 | 50 | 9.45 | 10.00 | 851 | 47.8% | -0.79 | 0.0372 | -0.017 | |
| 0.4800 | 0.6000 | 16 | 1,327 | 45.4% | 0.13 | 0.0231 | -0.011 | 55 | 13.10 | 14.55 | 1,995 | 34.0% | -0.90 | 0.0258 | -0.011 | |
| 0.1900 | 0.4500 | 2,758 | 48.5% | 0.07 | 0.0145 | -0.007 | 60 | 17.85 | 19.45 | 897 | -0.97 | 0.0134 | -0.005 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.