6 уроки о курсе 21 минут 12 быстрые проверки итоговая проверка: 8 вопросов Бесплатно, без регистрации
The number inside every option price — implied, realized, and how to compare them.
Ваш прогресс0/6 уроки
К концу вы сможете
- Explain what implied volatility measures and scale an annual figure to a shorter horizon.
- Compare implied with realized volatility, and IV rank with IV percentile.
- Read skew across strikes and the term structure across expirations.
- Explain what the VIX measures and what it does not.
Options Band · Запись о прохождении курса
Волатильность
завершили все 6 уроков и прошли итоговую проверку
Запись для самообучения, сохранённая в этом браузере. Это не аккредитация, лицензия или квалификация.
Программа курса
проходите по порядку, каждый урок заканчивается короткой проверкой- ✓ Implied volatility (IV)The market's consensus estimate of how much a stock will move, extracted from option prices. 3 мин
- ✓ Historical (realized) volatilityHow much a stock has actually moved, measured from past daily closes and annualized for comparison with implied volatility. 3 мин
- ✓ IV rank and IV percentileTwo ways to judge whether a stock's current implied volatility is high or low relative to context. 3 мин
- ✓ Volatility skew and smileWhy options at different strikes on the same stock trade at different implied volatilities. 3 мин
- ✓ The IV term structureHow implied volatility differs across expiration dates, and what the shape of the curve reflects. 3 мин
- ✓ The VIXCboe's 30-day implied volatility index for the S&P 500, and what its level does and does not mean. 3 мин
- ★ Итоговая проверка8 вопросов · проходной балл 6/8 · становится доступным после выполнения всех проверок уроков 4 мин
Ваш прогресс сохраняется только в этом браузере; очистка данных сайта сбросит его. Только образовательный материал: ничто в этих курсах не является рекомендацией, что торговать. Оценка времени рассчитана исходя из примерно 200 слов в минуту.