6 레슨 소개 21 분 12 간단한 확인 문제 최종 확인: 8 문제 무료, 회원가입 불필요
The number inside every option price — implied, realized, and how to compare them.
내 학습 진도0/6 레슨
이 과정을 마치면 다음을 할 수 있게 됩니다
- Explain what implied volatility measures and scale an annual figure to a shorter horizon.
- Compare implied with realized volatility, and IV rank with IV percentile.
- Read skew across strikes and the term structure across expirations.
- Explain what the VIX measures and what it does not.
Options Band · 강좌 완료 기록
변동성
모두 완료 6 레슨 완료 및 최종 확인 통과
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강의 목차
순서대로 진행하세요. 각 레슨은 짧은 확인으로 끝납니다- ✓ Implied volatility (IV)The market's consensus estimate of how much a stock will move, extracted from option prices. 3 분
- ✓ Historical (realized) volatilityHow much a stock has actually moved, measured from past daily closes and annualized for comparison with implied volatility. 3 분
- ✓ IV rank and IV percentileTwo ways to judge whether a stock's current implied volatility is high or low relative to context. 3 분
- ✓ Volatility skew and smileWhy options at different strikes on the same stock trade at different implied volatilities. 3 분
- ✓ The IV term structureHow implied volatility differs across expiration dates, and what the shape of the curve reflects. 3 분
- ✓ The VIXCboe's 30-day implied volatility index for the S&P 500, and what its level does and does not mean. 3 분
- ★ 최종 확인8 문제 · 합격 점수 6/8 · 모든 레슨 확인을 완료하면 잠금이 해제됩니다 4 분
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