6 レッスン について 21 分 12 簡単な確認問題 最終確認: 8 問題 無料、登録不要
The number inside every option price — implied, realized, and how to compare them.
学習の進捗0/6 レッスン
このレッスンを終えると、次のことができるようになります
- Explain what implied volatility measures and scale an annual figure to a shorter horizon.
- Compare implied with realized volatility, and IV rank with IV percentile.
- Read skew across strikes and the term structure across expirations.
- Explain what the VIX measures and what it does not.
Options Band · コース修了記録
ボラティリティ
すべて修了 6 レッスンを修了し、最終確認に合格しました
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シラバス
順番に進めてください。各レッスンは短いチェックで終わります- ✓ Implied volatility (IV)The market's consensus estimate of how much a stock will move, extracted from option prices. 3 分
- ✓ Historical (realized) volatilityHow much a stock has actually moved, measured from past daily closes and annualized for comparison with implied volatility. 3 分
- ✓ IV rank and IV percentileTwo ways to judge whether a stock's current implied volatility is high or low relative to context. 3 分
- ✓ Volatility skew and smileWhy options at different strikes on the same stock trade at different implied volatilities. 3 分
- ✓ The IV term structureHow implied volatility differs across expiration dates, and what the shape of the curve reflects. 3 分
- ✓ The VIXCboe's 30-day implied volatility index for the S&P 500, and what its level does and does not mean. 3 分
- ★ 最終確認8 問題 · 合格点 6/8 · すべてのレッスンチェックが完了すると解放されます 4 分
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