5 bài học giới thiệu 18 phút 10 kiểm tra nhanh kiểm tra cuối khóa: 8 câu hỏi Miễn phí, không cần đăng ký
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Tiến độ của bạn0/5 bài học
Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có thể
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Hồ sơ hoàn thành khóa học
Các chỉ số greek
đã hoàn thành tất cả 5 bài học và đã vượt qua bài kiểm tra cuối khóa
Hồ sơ tự học được lưu trên trình duyệt này. Đây không phải chứng chỉ, giấy phép hay bằng cấp.
Chương trình học
học theo thứ tự, mỗi bài học kết thúc bằng một bài kiểm tra ngắn- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 phút
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 phút
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 phút
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 phút
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 phút
- ★ Kiểm tra cuối khóa8 câu hỏi · điểm qua 6/8 · mở khóa khi hoàn thành tất cả bài kiểm tra trong mỗi bài học 4 phút
Tiến độ của bạn chỉ được lưu trên trình duyệt này; xóa dữ liệu trang web sẽ đặt lại tiến độ. Chỉ mang tính chất giáo dục: không có nội dung nào trong các khóa học này cho bạn biết nên giao dịch gì. Thời gian ước tính dựa trên tốc độ đọc khoảng 200 từ mỗi phút.