5 ders hakkında 18 dakika 10 hızlı testler son sınav: 8 soru Ücretsiz, kayıt gerektirmez
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
İlerlemeniz0/5 ders
Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Kurs tamamlama kaydı
Yunanlar
tümünü tamamladı 5 dersleri tamamladı ve son sınavı geçti
Bu tarayıcıda tutulan kişisel çalışma kaydı. Bir akreditasyon, lisans ya da yeterlilik belgesi değildir.
Müfredat
sırayla ilerleyin, her ders kısa bir kontrol ile biter- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 dak
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 dak
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 dak
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 dak
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 dak
- ★ Son sınav8 soru · geçme puanı 6/8 · her ders kontrolü tamamlandığında açılır 4 dak
İlerlemeniz yalnızca bu tarayıcıda kaydedilir; site verilerini temizlemek sıfırlar. Yalnızca eğitim amaçlıdır: bu kurslardaki hiçbir içerik size ne işlem yapacağınızı söylemez. Süre tahminleri dakikada yaklaşık 200 kelime okunduğu varsayımına dayanır.