5 уроки о курсе 18 минут 10 быстрые проверки итоговая проверка: 8 вопросов Бесплатно, без регистрации
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Ваш прогресс0/5 уроки
К концу вы сможете
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Запись о прохождении курса
Греки
завершили все 5 уроков и прошли итоговую проверку
Запись для самообучения, сохранённая в этом браузере. Это не аккредитация, лицензия или квалификация.
Программа курса
проходите по порядку, каждый урок заканчивается короткой проверкой- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 мин
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 мин
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 мин
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 мин
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 мин
- ★ Итоговая проверка8 вопросов · проходной балл 6/8 · становится доступным после выполнения всех проверок уроков 4 мин
Ваш прогресс сохраняется только в этом браузере; очистка данных сайта сбросит его. Только образовательный материал: ничто в этих курсах не является рекомендацией, что торговать. Оценка времени рассчитана исходя из примерно 200 слов в минуту.