5 lições sobre 18 minutos 10 verificações rápidas verificação final: 8 perguntas Gratuito, sem registo
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Seu progresso0/5 lições
No final será capaz de
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Registo de conclusão do curso
As gregas
concluiu todas as 5 lições e passou a verificação final
Registo de estudo pessoal guardado neste browser. Não é uma acreditação, licença ou qualificação.
Programa
siga a ordem; cada aula termina com uma breve verificação- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 min
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 min
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 min
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 min
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 min
- ★ Verificação final8 perguntas · pontuação mínima 6/8 · disponível quando todas as verificações das aulas forem concluídas 4 min
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