5 lessen over 18 minuten 10 snelle vragen eindcontrole: 8 vragen Gratis, geen aanmelding nodig
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Jouw voortgang0/5 lessen
Aan het einde kun je
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Voltooiingsrecord van de cursus
De grieken
alles voltooid 5 lessen gevolgd en de eindcontrole gehaald
Een record van zelfstudie dat in deze browser wordt bijgehouden. Het is geen accreditatie, licentie of kwalificatie.
Syllabus
werk de lessen op volgorde door; elke les eindigt met een korte toets- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 min
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 min
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 min
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 min
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 min
- ★ Eindcontrole8 vragen · vereiste score 6/8 · wordt beschikbaar zodra alle leslessen zijn voltooid 4 min
Je voortgang wordt alleen in deze browser opgeslagen. Als je sitegegevens wist, wordt de voortgang gereset. Alleen educatieve inhoud: niets in deze cursussen vertelt je wat je moet verhandelen. Tijdschattingen gaan uit van ongeveer 200 woorden per minuut.