5 레슨 소개 18 분 10 간단한 확인 문제 최종 확인: 8 문제 무료, 회원가입 불필요
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
내 학습 진도0/5 레슨
이 과정을 마치면 다음을 할 수 있게 됩니다
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · 강좌 완료 기록
그릭스
모두 완료 5 레슨 완료 및 최종 확인 통과
이 브라우저에 저장되는 자기 학습 기록입니다. 공인 자격, 면허 또는 학위가 아닙니다.
강의 목차
순서대로 진행하세요. 각 레슨은 짧은 확인으로 끝납니다- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 분
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 분
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 분
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 분
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 분
- ★ 최종 확인8 문제 · 합격 점수 6/8 · 모든 레슨 확인을 완료하면 잠금이 해제됩니다 4 분
다른 강좌
진행 상황은 이 브라우저에만 저장됩니다. 사이트 데이터를 삭제하면 초기화됩니다. 교육 목적의 콘텐츠입니다. 이 강좌의 어떤 내용도 특정 거래를 권유하지 않습니다. 소요 시간은 분당 약 200단어를 읽는 속도를 기준으로 합니다.