5 レッスン について 18 分 10 簡単な確認問題 最終確認: 8 問題 無料、登録不要
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
学習の進捗0/5 レッスン
このレッスンを終えると、次のことができるようになります
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · コース修了記録
グリークス
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シラバス
順番に進めてください。各レッスンは短いチェックで終わります- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 分
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 分
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 分
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 分
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 分
- ★ 最終確認8 問題 · 合格点 6/8 · すべてのレッスンチェックが完了すると解放されます 4 分
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