5 lezioni informazioni 18 minuti 10 verifiche rapide verifica finale: 8 domande Gratuito, senza registrazione
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Il tuo progresso0/5 lezioni
Al termine sarai in grado di
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Registro di completamento del corso
I greci
completato tutte 5 lezioni e superato la verifica finale
Un registro di studio autonomo conservato in questo browser. Non è un'accreditamento, una licenza o una qualifica.
Programma
procedi in ordine: ogni lezione termina con una breve verifica- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 min
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 min
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 min
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 min
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 min
- ★ Verifica finale8 domande · punteggio minimo 6/8 · si sblocca quando tutti i controlli delle lezioni sono completati 4 min
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