5 pelajaran tentang 18 menit 10 pemeriksaan cepat pemeriksaan akhir: 8 pertanyaan Gratis, tanpa pendaftaran
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Progresmu0/5 pelajaran
Di akhir pelajaran ini Anda akan mampu
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Catatan penyelesaian kursus
The greeks
menyelesaikan semua 5 pelajaran dan lulus pemeriksaan akhir
Catatan belajar mandiri yang tersimpan di browser ini. Ini bukan akreditasi, lisensi, atau kualifikasi.
Silabus
kerjakan secara berurutan, setiap pelajaran diakhiri dengan pemeriksaan singkat- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 menit
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 menit
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 menit
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 menit
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 menit
- ★ Pemeriksaan akhir8 pertanyaan · nilai lulus 6/8 · terbuka setelah semua pemeriksaan pelajaran selesai 4 menit
Progres Anda hanya tersimpan di browser ini; menghapus data situs akan meresetnya. Hanya konten edukatif: tidak ada hal apa pun dalam kursus-kursus ini yang memberi tahu Anda apa yang harus diperdagangkan. Estimasi waktu berdasarkan kecepatan baca sekitar 200 kata per menit.