5 leçons à propos 18 minutes 10 exercices rapides vérification finale: 8 questions Gratuit, sans inscription
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Votre progression0/5 leçons
À la fin, vous serez en mesure de
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Relevé de fin de cours
Les grecques
tout terminé 5 leçons et réussi la vérification finale
Un historique d'auto-apprentissage conservé dans ce navigateur. Il ne s'agit pas d'une accréditation, d'une licence ou d'une qualification.
Programme
suivez les leçons dans l'ordre, chacune se termine par une courte vérification- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 min
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 min
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 min
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 min
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 min
- ★ Vérification finale8 questions · score requis 6/8 · accessible une fois toutes les vérifications de leçon effectuées 4 min
Votre progression est enregistrée dans ce navigateur uniquement ; effacer les données du site la réinitialise. Contenu éducatif uniquement : rien dans ces cours ne vous dit quoi trader. Les estimations de durée supposent environ 200 mots par minute.