5 lecciones acerca de 18 minutos 10 ejercicios rápidos prueba final: 8 preguntas Gratis, sin registro
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Tu progreso0/5 lecciones
Al terminar podrás
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Registro de finalización del curso
Las griegas
completado todo 5 lecciones y superado la prueba final
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Temario
avanza en orden, cada lección termina con un breve control- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 min
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 min
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 min
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 min
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 min
- ★ Prueba final8 preguntas · puntuación mínima 6/8 · se desbloquea cuando completas todos los controles de lección 4 min
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