5 Lektionen über 18 Minuten 10 kurze Aufgaben Abschlussprüfung: 8 Fragen Kostenlos, ohne Anmeldung
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
Dein Fortschritt0/5 Lektionen
Am Ende werden Sie in der Lage sein,
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · Kursabschluss-Nachweis
Die Griechen
alles abgeschlossen 5 Lektionen absolviert und die Abschlussprüfung bestanden
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Lehrplan
der Reihe nach durcharbeiten; jede Lektion endet mit einer kurzen Aufgabe- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 Min.
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 Min.
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 Min.
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 Min.
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 Min.
- ★ Abschlussprüfung8 Fragen · Mindestpunktzahl 6/8 · wird freigeschaltet, wenn alle Lektionsaufgaben abgeschlossen sind 4 Min.
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