5 دروس حول 18 دقائق 10 اختبارات سريعة الاختبار النهائي: 8 أسئلة مجاني، بدون تسجيل
The five sensitivities that describe how an option's price behaves.
تقدّمك0/5 دروس
بنهاية هذا الدرس ستتمكن من
- Use delta to estimate an option's response to a $1 stock move, and as a moneyness scale.
- Explain how gamma changes delta, and why it peaks near the money close to expiry.
- Estimate daily time decay with theta and repricing from volatility with vega.
- Explain when rho matters and when it can be set aside.
Options Band · سجل إتمام الدورة
المعاملات اليونانية
أكمل جميع 5 الدروس واجتاز الاختبار النهائي
سجل دراسة ذاتية محفوظ في هذا المتصفح. وهو ليس اعتماداً أو ترخيصاً أو مؤهلاً.
المنهج
اعمل بالترتيب، كل درس ينتهي باختبار قصير- ✓ DeltaHow much an option's price moves per one-dollar move in the stock, and why traders also use it as a moneyness scale. 3 د
- ✓ GammaThe rate at which delta itself changes as the stock moves — the curvature behind an option's price response. 3 د
- ✓ ThetaThe model's estimate of how much value an option loses per day from the passage of time alone, all else equal. 3 د
- ✓ VegaHow much an option's price changes when implied volatility moves by one percentage point. 3 د
- ✓ RhoHow much an option's price changes when interest rates move by one percentage point — the quietest of the greeks. 3 د
- ★ الاختبار النهائي8 أسئلة · علامة النجاح 6/8 · يُفتح عند إتمام جميع اختبارات الدروس 4 د
يُحفظ تقدمك في هذا المتصفح فقط؛ ومسح بيانات الموقع يعيد الضبط من البداية. محتوى تعليمي فقط: لا شيء في هذه الدورات يخبرك بما تتداول. تفترض تقديرات الوقت قراءة نحو 200 كلمة في الدقيقة.